PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUKC.L с XZE5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUKC.L с XZE5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUKC.L (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and XZE5.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) are both European Corporate Bonds funds - SUKC.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR while XZE5.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SUKC.L charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for XZE5.L.

Доходность

Сравнение доходности SUKC.L и XZE5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SUKC.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.45%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-0.20%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.49%
10 лет*
1.84%

XZE5.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUKC.L и XZE5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		-1.46%3.90%4.82%7.17%-5.78%-0.79%1.96%
XZE5.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C		-0.42%8.64%-0.59%3.12%-1.52%-6.82%-0.17%

Correlation

The correlation between SUKC.L and XZE5.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.17

The correlation between SUKC.L and XZE5.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SUKC.L:
SUKC.L с TI5G.LSUKC.L с IGCB.LSUKC.L с SWDA.LSUKC.L с XBLC.LSUKC.L с GBP5.LSUKC.L с UDVD.LSUKC.L с ACWI.L
Часто сравнивают с XZE5.L:
XZE5.L с IGBE.LXZE5.L с IS15.LXZE5.L с SEUC.LXZE5.L с GBP5.LXZE5.L с IEAA.LXZE5.L с IGCB.LXZE5.L с J15R.L

Доходность на риск

SUKC.L vs. XZE5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUKC.L
Ранг доходности на риск SUKC.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUKC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUKC.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUKC.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUKC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUKC.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
XZE5.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUKC.L c XZE5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUKC.LXZE5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUKC.L vs. XZE5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUKC.LXZE5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок SUKC.L и XZE5.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUKC.LXZE5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.63%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SUKC.L и XZE5.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUKC.LXZE5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

—

—

Сравнение комиссий SUKC.L и XZE5.L

SUKC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZE5.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUKC.L и XZE5.L

Ни SUKC.L, ни XZE5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		0.00%2.29%4.41%3.05%1.76%1.77%1.97%1.93%1.88%2.44%2.40%2.55%
XZE5.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUKC.L and XZE5.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZE5.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZE5.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SUKC.L.

SUKC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while XZE5.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SUKC.L and 0.16% for XZE5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUKC.L и XZE5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор