PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUK2.L с MKUW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUK2.L с MKUW.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUK2.L returned -17.69%/yr vs 7.68%/yr for MKUW.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.

Доходность

Сравнение доходности SUK2.L и MKUW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUK2.L торгуется в GBp, в то время как MKUW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKUW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у MKUW.L с доходностью 0.30%.

SUK2.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-12.71%
1 год
-27.94%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-17.69%
10 лет*
-17.07%

MKUW.L

1 день
0.11%
1 месяц
-3.24%
6 месяцев
0.60%
С начала года
0.30%
1 год
3.15%
3 года*
6.77%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUK2.L и MKUW.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.71%-32.13%-6.81%-6.41%-13.97%-32.73%-1.17%-7.40%
MKUW.L
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)		0.30%16.42%11.06%-13.43%18.60%29.79%-12.53%6.74%

Correlation

The correlation between SUK2.L and MKUW.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L
Часто сравнивают с MKUW.L:
MKUW.L с FOGB.LMKUW.L с FOOD.LMKUW.L с HTWD.LMKUW.L с IDTW.LMKUW.L с KROP.LMKUW.L с USPY.LMKUW.L с XLKS.L

Доходность на риск

SUK2.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
MKUW.L
Ранг доходности на риск MKUW.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKUW.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKUW.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKUW.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKUW.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUK2.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUK2.LMKUW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
0.27

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
0.47

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.05

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.36

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.94

-2.39

SUK2.L vs. MKUW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUK2.L на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа MKUW.L равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUK2.L и MKUW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUK2.L и MKUW.L

Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и MKUW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUK2.LMKUW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.38%

-33.94%

-64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.53%

-8.77%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.62%

-9.57%

-43.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

-25.75%

-39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-3.24%

-95.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.98%

-10.63%

-74.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

3.35%

+15.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SUK2.L и MKUW.L

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUK2.LMKUW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.44%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

9.20%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

11.72%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

14.38%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

17.70%

+12.28%

Сравнение комиссий SUK2.L и MKUW.L

SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MKUW.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUK2.L и MKUW.L

Ни SUK2.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUK2.L and MKUW.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MKUW.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MKUW.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while MKUW.L is Emerging Markets Equities. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.50% for MKUW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и MKUW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор