Сравнение SUK2.L с IDTW.L
SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, SUK2.L returned -17.07%/yr vs 19.60%/yr for IDTW.L. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности SUK2.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUK2.L торгуется в GBp, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.98%. За последние 10 лет акции SUK2.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: -17.07% против 19.60% соответственно.
SUK2.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -7.72%
- С начала года
- -12.71%
- 1 год
- -27.94%
- 3 года*
- -19.62%
- 5 лет*
- -17.69%
- 10 лет*
- -17.07%
IDTW.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- 41.89%
- С начала года
- 51.98%
- 1 год
- 72.88%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам SUK2.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUK2.L L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | -12.71% | -32.13% | -6.81% | -6.41% | -13.97% | -32.73% | -1.17% | -29.96% | 15.40% | -23.23% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.98% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 30.40% | 29.33% | -3.73% | 16.98% |
Correlation
The correlation between SUK2.L and IDTW.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | -0.52 |
Over the past year, the inverse relationship between SUK2.L and IDTW.L has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUK2.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
SUK2.L
IDTW.L
Сравнение SUK2.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUK2.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.61 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 17.16 | -18.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUK2.L и IDTW.L
Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUK2.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.38% | -47.00% | -51.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.53% | -15.73% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.62% | -29.91% | -22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.37% | -30.18% | -35.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.18% | -30.18% | -56.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -15.73% | -82.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -9.11% | -75.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 4.23% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUK2.L и IDTW.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) составляет 5.69%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUK2.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 11.44% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 23.56% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 27.04% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 22.51% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 21.79% | +8.19% |
Сравнение комиссий SUK2.L и IDTW.L
SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUK2.L и IDTW.L
SUK2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
SUK2.L L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUK2.L and IDTW.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while IDTW.L is Technology Equities. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор