PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUES.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUES.L с EMXC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUES.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUES.L returned 4.65%/yr vs 11.61%/yr for EMXC.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUES.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности SUES.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUES.L торгуется в GBp, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUES.L показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 30.23%.

SUES.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-1.72%
С начала года
13.42%
6 месяцев
14.42%
1 год
35.64%
3 года*
13.20%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-4.83%
1 месяц
-0.64%
С начала года
30.23%
6 месяцев
34.11%
1 год
65.46%
3 года*
26.41%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUES.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		13.42%22.98%6.49%-4.42%-8.54%0.22%45.12%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		30.23%42.48%-1.54%16.26%-14.65%2.08%56.96%

Correlation

The correlation between SUES.L and EMXC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.76

The correlation between SUES.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUES.L и EMXC.L

Секторы
SUES.L
EMXC.L

Технологии

42.5%
45.0%

Финансовые услуги

20.2%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.4%

Сырьевые материалы

5.8%
6.9%

Промышленность

5.2%
8.3%

Здравоохранение

3.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

SUES.L
42.5%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

SUES.L
20.2%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

SUES.L
9.9%
EMXC.L
4.5%

Коммуникационные услуги

SUES.L
7.7%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

SUES.L
5.8%
EMXC.L
6.9%

Промышленность

SUES.L
5.2%
EMXC.L
8.3%

Здравоохранение

SUES.L
3.2%
EMXC.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

SUES.L
2.9%
EMXC.L
2.9%

Недвижимость

SUES.L
1.5%
EMXC.L
0.9%

Коммунальные услуги

SUES.L
1.2%
EMXC.L
2.3%

Энергетика

SUES.L

-

EMXC.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с SUES.L:
SUES.L с SUWG.LSUES.L с CSP1.LSUES.L с DEMS.LSUES.L с E127.LSUES.L с SEDY.LSUES.L с EMV.LSUES.L с IGLN.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

SUES.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUES.L
Ранг доходности на риск SUES.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUES.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUES.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUES.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUES.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUES.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUES.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUES.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.96

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.63

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.55

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

17.07

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUES.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUES.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUES.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUES.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.05

-0.83

Просадки

Сравнение просадок SUES.L и EMXC.L

Максимальная просадка SUES.L за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUES.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUES.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-27.39%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-14.32%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-18.36%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-27.39%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.39%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.83%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.82%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SUES.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) составляет 6.05%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что SUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUES.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

10.56%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

19.79%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

22.01%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

17.83%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

18.20%

+3.54%

Сравнение комиссий SUES.L и EMXC.L

SUES.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUES.L и EMXC.L

Ни SUES.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUES.L and EMXC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SUES.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for SUES.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUES.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор