PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUES.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUES.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUES.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - SUES.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUES.L returned 5.18%/yr vs 8.77%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUES.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности SUES.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUES.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUES.L показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.71%.

SUES.L

1 день
-1.52%
1 месяц
0.78%
С начала года
16.30%
6 месяцев
17.33%
1 год
39.09%
3 года*
14.44%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
-1.33%
1 месяц
3.18%
С начала года
24.71%
6 месяцев
25.31%
1 год
49.68%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUES.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		16.30%22.98%6.49%-4.42%-8.54%0.22%14.91%11.22%-4.94%22.48%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%11.94%-9.08%25.11%

Correlation

The correlation between SUES.L and EIMI.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.89

The correlation between SUES.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUES.L и EIMI.L

Секторы
SUES.L
EIMI.L

Технологии

42.5%
35.0%

Финансовые услуги

20.2%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.4%

Сырьевые материалы

5.8%
6.9%

Промышленность

5.2%
8.9%

Здравоохранение

3.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Энергетика

-

3.9%

Технологии

SUES.L
42.5%
EIMI.L
35.0%

Финансовые услуги

SUES.L
20.2%
EIMI.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

SUES.L
9.9%
EIMI.L
9.6%

Коммуникационные услуги

SUES.L
7.7%
EIMI.L
6.4%

Сырьевые материалы

SUES.L
5.8%
EIMI.L
6.9%

Промышленность

SUES.L
5.2%
EIMI.L
8.9%

Здравоохранение

SUES.L
3.2%
EIMI.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

SUES.L
2.9%
EIMI.L
3.3%

Недвижимость

SUES.L
1.5%
EIMI.L
1.7%

Коммунальные услуги

SUES.L
1.2%
EIMI.L
2.2%

Энергетика

SUES.L

-

EIMI.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SUES.L:
SUES.L с SUWG.LSUES.L с CSP1.LSUES.L с DEMS.LSUES.L с E127.LSUES.L с SEDY.LSUES.L с EMV.LSUES.L с IGLN.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

SUES.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUES.L
Ранг доходности на риск SUES.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUES.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUES.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUES.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUES.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUES.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUES.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUES.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.83

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.67

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.78

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

16.24

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUES.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUES.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUES.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUES.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SUES.L и EIMI.L

Максимальная просадка SUES.L за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUES.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUES.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-31.70%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.58%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-15.79%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-22.27%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.32%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-8.72%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SUES.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) составляет 5.89%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что SUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUES.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.59%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

15.58%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.92%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.61%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.39%

-0.45%

Сравнение комиссий SUES.L и EIMI.L

SUES.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUES.L и EIMI.L

Ни SUES.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUES.L and EIMI.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for SUES.L.

SUES.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.25% for SUES.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUES.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор