Сравнение SUAS.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
SUAS.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUAS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 21 авг. 2025 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUAS.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUAS.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | -2.42% | 10.95% | 14.07% | 24.37% | -18.68% | 31.17% | 25.85% | 31.51% | -2.17% | 25.21% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUAS.L показывает доходность -2.42%, а IWDA.L немного выше – -2.32%.
SUAS.L
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUAS.L и IWDA.L
И SUAS.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUAS.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
SUAS.L
IWDA.L
Сравнение SUAS.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUAS.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.86 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.31 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 9.49 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUAS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SUAS.L и IWDA.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAS.L и IWDA.L
Ни SUAS.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SUAS.L и IWDA.L
Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUAS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -34.11% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -11.56% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -25.88% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.16% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.48% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.11% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAS.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) составляет 5.12%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUAS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.47% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.94% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.63% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.63% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.86% | +2.01% |