Сравнение SUAG.L с SDIG.L
SUAG.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SUAG.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUAG.L returned 0.98%/yr vs 2.23%/yr for SDIG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUAG.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности SUAG.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUAG.L торгуется в GBP, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUAG.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции SUAG.L уступали акциям SDIG.L по среднегодовой доходности: 0.98% против 2.23% соответственно.
SUAG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 0.98%
SDIG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам SUAG.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.10% | -0.25% | 3.02% | -0.86% | -2.42% | -0.61% | 3.42% | 5.33% | 5.32% | -5.78% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | -1.44% | 6.77% | 0.54% | 6.49% | 0.47% | 1.44% | 2.14% | 6.81% | -6.71% |
Correlation
The correlation between SUAG.L and SDIG.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between SUAG.L and SDIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAG.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
SUAG.L
SDIG.L
Сравнение SUAG.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAG.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.70 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 1.94 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAG.L и SDIG.L
Максимальная просадка SUAG.L за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAG.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAG.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -15.38% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -5.04% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -8.73% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -15.38% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -15.38% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -4.04% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -5.71% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.82% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAG.L и SDIG.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SUAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAG.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.47% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.03% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 6.47% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 8.07% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 8.90% | +0.04% |
Сравнение комиссий SUAG.L и SDIG.L
SUAG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAG.L и SDIG.L
Дивидендная доходность SUAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
SUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.94% | 3.78% | 3.57% | 3.10% | 2.13% | 1.69% | 2.22% | 2.72% | 2.38% | 2.11% | 1.57% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
SUAG.L and SDIG.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SUAG.L.
SUAG.L is categorized as Total Bond Market, while SDIG.L is Short-Term Bond. SUAG.L tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.25% for SUAG.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для SUAG.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор