Сравнение SU.TO с VXC.TO
SU.TO (Suncor Energy Inc.) is a stock, while VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Over the past 10 years, SU.TO returned 13.61%/yr vs 12.50%/yr for VXC.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU.TO и VXC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU.TO показывает доходность 45.88%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции SU.TO превзошли акции VXC.TO по среднегодовой доходности: 13.61% против 12.50% соответственно.
SU.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 11.86%
- 6 месяцев
- 27.99%
- С начала года
- 45.88%
- 1 год
- 70.08%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 32.60%
- 10 лет*
- 13.61%
- Всё время*
- 6.31%
VXC.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 12.57%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.50%
- Всё время*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам SU.TO и VXC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 45.88% | 23.85% | 26.14% | 3.73% | 41.63% | 53.98% | -47.70% | 16.23% | -14.82% | 8.41% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 12.57% | 16.12% | 26.06% | 19.20% | -13.02% | 17.21% | 14.14% | 20.47% | -3.34% | 15.95% |
Correlation
The correlation between SU.TO and VXC.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between SU.TO and VXC.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск
SU.TO
VXC.TO
Сравнение SU.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU.TO | VXC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.85 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 11.08 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU.TO и VXC.TO
Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и VXC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -27.28% | -46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -8.24% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -16.76% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -21.61% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | -27.28% | -43.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -3.34% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.44% | -3.86% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.12% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU.TO и VXC.TO
Suncor Energy Inc. (SU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.35% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 11.01% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 13.16% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.63% | 13.87% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 15.27% | +19.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU.TO и VXC.TO
Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VXC.TO в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 2.71% | 3.79% | 4.30% | 4.96% | 4.38% | 3.32% | 5.13% | 3.95% | 3.78% | 2.77% | 2.64% | 3.19% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.26% | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.82% | 1.49% | 1.46% | 1.81% | 1.95% | 1.68% | 1.86% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
SU.TO and VXC.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SU.TO и VXC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор