Сравнение SU.TO с VEQT.TO
SU.TO (Suncor Energy Inc.) is a stock, while VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, SU.TO returned 31.32%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU.TO показывает доходность 50.97%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.
SU.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 50.97%
- 6 месяцев
- 47.23%
- 1 год
- 90.25%
- 3 года*
- 39.49%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- 15.48%
VEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SU.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 50.97% | 25.96% | 28.16% | 5.52% | 43.46% | 55.51% | -46.99% | 3.28% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.42% | 20.37% | 24.73% | 16.70% | -10.76% | 19.62% | 11.42% | 12.94% |
Correlation
The correlation between SU.TO and VEQT.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between SU.TO and VEQT.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
SU.TO
VEQT.TO
Сравнение SU.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | 4.07 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.17 | 17.94 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | 2.83 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SU.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.98% | -30.45% | -43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.05% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -15.46% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.38% | -18.32% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | 0.00% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -3.71% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.83% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU.TO и VEQT.TO
Suncor Energy Inc. (SU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 3.66% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 9.39% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 11.61% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 12.90% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 15.77% | +19.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 2.68% | 5.29% | 5.89% | 6.71% | 5.68% | 4.17% | 6.80% | 5.27% | 4.93% | 3.61% | 3.50% | 4.12% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.25% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SU.TO and VEQT.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SU.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор