Сравнение STYC.L с UC81.L
STYC.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - STYC.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, STYC.L returned 5.61%/yr vs 2.44%/yr for UC81.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. STYC.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for UC81.L.
Доходность
Сравнение доходности STYC.L и UC81.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STYC.L торгуется в USD, в то время как UC81.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC81.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STYC.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у UC81.L с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции STYC.L превзошли акции UC81.L по среднегодовой доходности: 5.61% против 2.44% соответственно.
STYC.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 5.61%
UC81.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам STYC.L и UC81.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 1.46% | 9.13% | 8.08% | 11.66% | -4.84% | 4.37% | 3.84% | 10.02% | -0.49% | 5.31% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | 7.33% | 4.66% | 5.68% | -6.44% | -0.59% | 4.62% | 8.41% | 0.11% | 2.37% |
Correlation
The correlation between STYC.L and UC81.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.03 |
The correlation between STYC.L and UC81.L shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STYC.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск
STYC.L
UC81.L
Сравнение STYC.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STYC.L | UC81.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.19 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 7.41 | +7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STYC.L и UC81.L
Максимальная просадка STYC.L за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки UC81.L в -36.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYC.L и UC81.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STYC.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -36.78% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -1.91% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -2.05% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -11.02% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.57% | -13.53% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -14.87% | +14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -27.40% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.56% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STYC.L и UC81.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) составляет 0.92%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что STYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC81.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STYC.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.77% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.60% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 4.40% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 5.46% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 5.73% | +0.72% |
Сравнение комиссий STYC.L и UC81.L
STYC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UC81.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STYC.L и UC81.L
STYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.61% | 5.59% | 4.76% | 3.28% | 1.37% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
STYC.L and UC81.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for STYC.L.
STYC.L is categorized as High Yield Bonds, while UC81.L is Corporate Bonds. STYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and UBS. Their fees differ too: 0.55% for STYC.L and 0.18% for UC81.L.
Подберите оптимальное распределение для STYC.L и UC81.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор