Сравнение STXAX с WHYIX
STXAX (Western Asset Municipal High Income Fund) and WHYIX (Allspring High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, STXAX returned 2.36%/yr vs 2.80%/yr for WHYIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXAX charges 0.83%/yr vs 0.55%/yr for WHYIX.
Доходность
Сравнение доходности STXAX и WHYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXAX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у WHYIX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции STXAX уступали акциям WHYIX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.80% соответственно.
STXAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.36%
WHYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам STXAX и WHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXAX Western Asset Municipal High Income Fund | 2.23% | 4.23% | 3.41% | 7.63% | -11.29% | 3.36% | 3.77% | 8.18% | 1.08% | 6.82% |
WHYIX Allspring High Yield Municipal Bond Fund | 3.48% | 2.76% | 5.61% | 5.78% | -12.07% | 5.02% | 2.19% | 9.18% | 3.76% | 9.00% |
Correlation
The correlation between STXAX and WHYIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between STXAX and WHYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXAX vs. WHYIX — Ранг доходности на риск
STXAX
WHYIX
Сравнение STXAX c WHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXAX | WHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.73 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.62 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 14.77 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXAX и WHYIX
Максимальная просадка STXAX за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки WHYIX в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXAX и WHYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXAX | WHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -16.88% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.64% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.19% | -7.18% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -16.88% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -16.88% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.63% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.02% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.67% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXAX и WHYIX
Текущая волатильность для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) составляет 0.66%, в то время как у Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что STXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXAX | WHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.70% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.47% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 3.31% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.87% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.53% | +0.11% |
Сравнение комиссий STXAX и WHYIX
STXAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии WHYIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXAX и WHYIX
Дивидендная доходность STXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности WHYIX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXAX Western Asset Municipal High Income Fund | 3.50% | 4.77% | 3.83% | 3.56% | 2.97% | 2.47% | 3.32% | 4.41% | 4.30% | 4.30% | 4.11% | 4.44% |
WHYIX Allspring High Yield Municipal Bond Fund | 4.68% | 4.69% | 4.71% | 3.74% | 4.04% | 3.81% | 4.24% | 3.73% | 3.96% | 3.89% | 4.41% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
STXAX and WHYIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHYIX has higher volatility (0.70%) compared to STXAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, STXAX dropped -22.48% vs WHYIX's -16.88%.
WHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXAX и WHYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор