Сравнение STVTX с PSTAX
STVTX (Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - STVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STVTX returned 10.42%/yr vs 13.73%/yr for PSTAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STVTX charges 0.97%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.
Доходность
Сравнение доходности STVTX и PSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STVTX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции STVTX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.73% соответственно.
STVTX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.42%
PSTAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам STVTX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STVTX Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund | 14.77% | 11.95% | 9.91% | 14.84% | -13.97% | 25.70% | 3.75% | 31.00% | -10.77% | 16.24% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.63% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Correlation
The correlation between STVTX and PSTAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.75 |
The correlation between STVTX and PSTAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVTX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
STVTX
PSTAX
Сравнение STVTX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STVTX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 0.55 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 1.72 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STVTX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.64 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок STVTX и PSTAX
Максимальная просадка STVTX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVTX и PSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STVTX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -76.37% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -19.58% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.49% | -29.63% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -44.54% | +15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -44.54% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.53% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -31.92% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 6.25% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STVTX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) составляет 4.16%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что STVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STVTX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.47% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 13.60% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.84% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 25.19% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 23.66% | -3.33% |
Сравнение комиссий STVTX и PSTAX
STVTX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVTX и PSTAX
Дивидендная доходность STVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности PSTAX в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
STVTX Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund | 13.11% | 15.05% | 22.34% | 2.47% | 11.17% | 31.52% | 5.63% | 6.98% | 29.94% | 17.07% | 0.39% | 10.54% |
Часто задаваемые вопросы
STVTX and PSTAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTAX has higher volatility (5.47%) compared to STVTX (4.16%). In terms of maximum drawdown, STVTX dropped -53.12% vs PSTAX's -76.37%.
STVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STVTX и PSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор