Сравнение STVTX с NEIMX
STVTX (Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund) and NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, STVTX returned 10.85%/yr vs 10.25%/yr for NEIMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STVTX charges 0.97%/yr vs 1.46%/yr for NEIMX.
Доходность
Сравнение доходности STVTX и NEIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STVTX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у NEIMX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции STVTX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.85% против 10.25% соответственно.
STVTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 10.85%
NEIMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам STVTX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STVTX Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund | 16.21% | 11.95% | 9.91% | 14.84% | -13.97% | 25.70% | 3.75% | 31.00% | -10.77% | 16.24% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 14.94% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Correlation
The correlation between STVTX and NEIMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between STVTX and NEIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVTX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
STVTX
NEIMX
Сравнение STVTX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STVTX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 5.11 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 20.50 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STVTX и NEIMX
Максимальная просадка STVTX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVTX и NEIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STVTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -92.94% | +39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -5.75% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.49% | -92.94% | +63.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -92.94% | +63.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -92.94% | +51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -89.21% | +87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -10.71% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.43% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STVTX и NEIMX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что STVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STVTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.45% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 8.52% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 10.83% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 576.53% | -555.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 407.70% | -387.36% |
Сравнение комиссий STVTX и NEIMX
STVTX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVTX и NEIMX
Дивидендная доходность STVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.86%, что больше доходности NEIMX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.97% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
STVTX Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund | 15.86% | 15.05% | 22.34% | 2.47% | 11.17% | 31.52% | 5.63% | 6.98% | 29.94% | 17.07% | 0.39% | 10.54% |
Часто задаваемые вопросы
STVTX and NEIMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STVTX has higher volatility (5.45%) compared to NEIMX (4.45%). In terms of maximum drawdown, STVTX dropped -53.12% vs NEIMX's -92.94%.
NEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STVTX и NEIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор