Сравнение STOX с ESN
STOX (Horizon Core Equity ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STOX и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 14.09%.
STOX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.22% | 13.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 14.09% | 9.87% |
Correlation
The correlation between STOX and ESN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. ESN — Ранг доходности на риск
STOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение STOX c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и ESN
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -13.60% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.56% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.86% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 10.03% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.31% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.31% | -0.51% |
Сравнение комиссий STOX и ESN
И STOX, и ESN имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и ESN
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ESN в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and ESN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX and ESN have the same expense ratio: 0.70% per year.
ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.17% for STOX.
They also come from different issuers: Horizon and KKM Financial.
Подберите оптимальное распределение для STOX и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор