PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOR.AS с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOR.AS с WINC.AS

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

STOR.AS (iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - STOR.AS is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Hydrogen Index, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. STOR.AS is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, STOR.AS returned 143.90% vs 20.40% for WINC.AS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. STOR.AS charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.

Доходность

Сравнение доходности STOR.AS и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (STOR.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOR.AS показывает доходность 75.53%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 7.46%.

STOR.AS

1 день
-3.37%
1 месяц
-7.07%
С начала года
75.53%
6 месяцев
73.71%
1 год
143.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.05%
1 год
20.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOR.AS и WINC.AS

2026 (YTD)2025
STOR.AS
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)		75.53%33.58%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		7.46%17.69%

Correlation

The correlation between STOR.AS and WINC.AS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.49

The correlation between STOR.AS and WINC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с STOR.AS:
STOR.AS с XUSE.ASSTOR.AS с CSPX.ASSTOR.AS с IWDA.ASSTOR.AS с R1GR.ASSTOR.AS с WITS.ASSTOR.AS с CNDX.ASSTOR.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI

Доходность на риск

STOR.AS vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOR.AS
Ранг доходности на риск STOR.AS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOR.AS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOR.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOR.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOR.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOR.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOR.AS c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (STOR.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STOR.ASWINC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.47
1.94

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
2.99

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.35

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.25

3.08

+7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.02

12.76

+16.27

STOR.AS vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOR.AS на текущий момент составляет 4.47, что выше коэффициента Шарпа WINC.AS равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOR.AS и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STOR.AS и WINC.AS

Максимальная просадка STOR.AS за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOR.AS и WINC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOR.ASWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-14.81%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-6.77%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-1.97%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.47%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

1.65%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STOR.AS и WINC.AS

iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (STOR.AS) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что STOR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOR.ASWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

3.62%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.68%

8.78%

+16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

10.79%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

12.61%

+19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

12.61%

+19.96%

Сравнение комиссий STOR.AS и WINC.AS

STOR.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOR.AS и WINC.AS

STOR.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM20252024
STOR.AS
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.77%9.38%4.88%

Часто задаваемые вопросы

STOR.AS and WINC.AS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for STOR.AS.

STOR.AS is categorized as Alternative Energy Equities, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.50% for STOR.AS and 0.35% for WINC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOR.AS и WINC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор