Сравнение STMSX с SSLCX
STMSX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund) and SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STMSX returned 9.17%/yr vs 10.26%/yr for SSLCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. STMSX charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for SSLCX.
Доходность
Сравнение доходности STMSX и SSLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STMSX показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции STMSX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.26% соответственно.
STMSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 7.83%
SSLCX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам STMSX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMSX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund | 14.88% | 8.67% | 13.34% | 12.97% | -16.91% | 23.68% | 10.41% | 21.99% | -12.34% | 15.89% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 11.82% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Correlation
The correlation between STMSX and SSLCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between STMSX and SSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
STMSX
SSLCX
Сравнение STMSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STMSX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.44 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.33 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STMSX и SSLCX
Максимальная просадка STMSX за все время составила -60.78%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMSX и SSLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.78% | -63.14% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -8.78% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -17.34% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -22.57% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -48.07% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -5.35% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -11.26% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.90% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMSX и SSLCX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) составляет 3.62%, в то время как у DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что STMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMSX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.34% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.13% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 14.99% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.22% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 20.97% | +1.86% |
Сравнение комиссий STMSX и SSLCX
STMSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMSX и SSLCX
Дивидендная доходность STMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SSLCX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.08% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
STMSX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund | 3.60% | 4.41% | 21.88% | 3.11% | 0.84% | 9.68% | 0.29% | 2.54% | 9.26% | 1.89% | 0.41% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
STMSX and SSLCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSLCX has higher volatility (4.34%) compared to STMSX (3.62%). In terms of maximum drawdown, STMSX dropped -60.78% vs SSLCX's -63.14%.
STMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STMSX и SSLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор