PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLAP.PA с ZETA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STLAP.PA с ZETA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

STLAP.PA (Stellantis NV) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. STLAP.PA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ZETA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, STLAP.PA returned -13.14%/yr vs 19.53%/yr for ZETA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLAP.PA и ZETA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Stellantis NV (STLAP.PA) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STLAP.PA торгуется в EUR, в то время как ZETA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZETA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STLAP.PA показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью -1.57%.

STLAP.PA

1 день
3.22%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-35.21%
6 месяцев
-39.70%
1 год
-28.18%
3 года*
-23.54%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
6.73%

ZETA

1 день
-2.39%
1 месяц
15.34%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
14.59%
1 год
61.98%
3 года*
27.25%
5 лет*
19.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLAP.PA и ZETA

2026 (YTD)20252024202320222021
STLAP.PA
Stellantis NV		-35.21%-18.98%-36.15%74.00%-14.10%-3.19%
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.		-1.57%-0.31%117.43%4.72%3.04%0.07%

Correlation

The correlation between STLAP.PA and ZETA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis NV

Zeta Global Holdings Corp.

Часто сравнивают с STLAP.PA:
STLAP.PA с CS.PASTLAP.PA с VOOSTLAP.PA с GMSTLAP.PA с STMPA.PASTLAP.PA с BVI.PASTLAP.PA с ML.PASTLAP.PA с CMB1.L
Часто сравнивают с ZETA:
ZETA с APPZETA с PLTRZETA с CRDOZETA с NOWZETA с NVDAZETA с AMDZETA с AVGO

Доходность на риск

STLAP.PA vs. ZETA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLAP.PA
Ранг доходности на риск STLAP.PA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLAP.PA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLAP.PA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLAP.PA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLAP.PA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLAP.PA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZETA
Ранг доходности на риск ZETA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZETA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZETA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZETA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZETA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZETA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLAP.PA c ZETA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis NV (STLAP.PA) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLAP.PAZETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.86

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.76

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.53

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.13

-4.28

STLAP.PA vs. ZETA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLAP.PA на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ZETA равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLAP.PA и ZETA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLAP.PA и ZETA

Максимальная просадка STLAP.PA за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки ZETA в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAP.PA и ZETA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLAP.PAZETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.49%

-72.24%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-40.58%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.30%

-72.24%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.30%

-72.24%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.90%

-50.55%

-23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.96%

-34.12%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

19.85%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STLAP.PA и ZETA

Текущая волатильность для Stellantis NV (STLAP.PA) составляет 10.88%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что STLAP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLAP.PAZETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

24.46%

-13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.26%

48.70%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.57%

73.01%

-22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

71.64%

-33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.25%

71.63%

+41.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLAP.PA и ZETA

Ни STLAP.PA, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
STLAP.PA
Stellantis NV		0.00%7.23%12.26%6.34%7.84%13.53%0.00%29.82%
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLAP.PA и ZETA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis NV и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STLAP.PA значения в EUR, ZETA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

STLAP.PA and ZETA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLAP.PA и ZETA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор