Сравнение SSIIX с PMOTX
SSIIX (Sierra Tactical Core Income Fund) and PMOTX (Putnam Mortgage Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, SSIIX returned 2.37%/yr vs 4.44%/yr for PMOTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SSIIX charges 1.35%/yr vs 0.47%/yr for PMOTX.
Доходность
Сравнение доходности SSIIX и PMOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSIIX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции SSIIX уступали акциям PMOTX по среднегодовой доходности: 2.37% против 4.44% соответственно.
SSIIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.37%
PMOTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам SSIIX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIIX Sierra Tactical Core Income Fund | 0.69% | 3.20% | 3.84% | 3.68% | -5.29% | 0.18% | 4.78% | 7.77% | -1.38% | 5.43% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 5.15% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Correlation
The correlation between SSIIX and PMOTX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSIIX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
SSIIX
PMOTX
Сравнение SSIIX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSIIX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.21 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 13.89 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSIIX и PMOTX
Максимальная просадка SSIIX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIIX и PMOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSIIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -17.57% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -1.56% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -1.77% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -4.24% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -17.57% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.11% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -2.98% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.47% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIIX и PMOTX
Sierra Tactical Core Income Fund (SSIIX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) имеют волатильность 1.17% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSIIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.19% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.54% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 3.11% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 3.48% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 4.72% | -2.12% |
Сравнение комиссий SSIIX и PMOTX
SSIIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIIX и PMOTX
Дивидендная доходность SSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности PMOTX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 3.69% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
SSIIX Sierra Tactical Core Income Fund | 4.05% | 4.31% | 4.29% | 3.75% | 1.39% | 2.51% | 2.34% | 2.76% | 2.61% | 3.11% | 2.64% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
SSIIX and PMOTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMOTX has higher volatility (1.19%) compared to SSIIX (1.17%). In terms of maximum drawdown, SSIIX dropped -9.34% vs PMOTX's -17.57%.
PMOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSIIX и PMOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор