PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHY.L с GHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHY.L с GHYG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSHY.L returned 6.17%/yr vs 3.51%/yr for GHYG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и GHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSHY.L показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у GHYG.L с доходностью 1.63%.

SSHY.L

1 день
-0.60%
1 месяц
2.01%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.79%
1 год
9.63%
3 года*
7.34%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.60%

GHYG.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.19%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHY.L и GHYG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		3.24%1.40%10.17%5.50%6.56%5.71%0.33%0.81%
GHYG.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.63%7.85%7.10%10.89%-9.48%3.58%2.27%4.47%

Correlation

The correlation between SSHY.L and GHYG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г.

0.09

The correlation between SSHY.L and GHYG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с JNKS.LSSHY.L с JEPIXSSHY.L с ANGLSSHY.L с AVB
Часто сравнивают с GHYG.L:
GHYG.L с AGBP.LGHYG.L с HYGGHYG.L с VAGP.LGHYG.L с GHYS.LGHYG.L с UHYC.LGHYG.L с SDHA.LGHYG.L с DHYA.L

Доходность на риск

SSHY.L vs. GHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GHYG.L
Ранг доходности на риск GHYG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c GHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSHY.LGHYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.47

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.32

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.28

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

9.58

-1.41

SSHY.L vs. GHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и GHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и GHYG.L

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки GHYG.L в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и GHYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHY.LGHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-23.08%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.56%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.91%

-4.51%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.25%

-14.41%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.29%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-2.97%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.61%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и GHYG.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHY.LGHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.00%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

3.31%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

3.98%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

6.03%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

7.97%

+0.85%

Сравнение комиссий SSHY.L и GHYG.L

И SSHY.L, и GHYG.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и GHYG.L

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что сопоставимо с доходностью GHYG.L в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.86%5.34%5.26%4.70%4.14%3.73%4.55%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		6.89%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Часто задаваемые вопросы

SSHY.L and GHYG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSHY.L and GHYG.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: PIMCO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и GHYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор