Сравнение SSHVX с SHXPX
SSHVX (Sound Shore Fund Institutional Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SSHVX charges 0.75%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SSHVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSHVX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 11.48%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 1.55% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between SSHVX and SHXPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SSHVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSHVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSHVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSHVX и SHXPX
Максимальная просадка SSHVX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -0.13% | -39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -0.01% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 1.33% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 1.33% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 1.33% | +17.58% |
Сравнение комиссий SSHVX и SHXPX
SSHVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHVX и SHXPX
Дивидендная доходность SSHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 12.45% | 13.41% | 25.54% | 4.54% | 4.81% | 27.05% | 7.90% | 7.66% | 8.43% | 11.89% | 7.21% | 12.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSHVX and SHXPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SSHVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор