PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEIX с FIIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSEIX с FIIMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SSEIX (SouthernSun U.S. Equity) and FIIMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSEIX returned 8.41%/yr vs 11.81%/yr for FIIMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SSEIX charges 1.09%/yr vs 0.73%/yr for FIIMX.

Доходность

Сравнение доходности SSEIX и FIIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSEIX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у FIIMX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции SSEIX уступали акциям FIIMX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.81% соответственно.

SSEIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.71%
С начала года
12.54%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.21%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.41%

FIIMX

1 день
0.97%
1 месяц
1.45%
С начала года
22.43%
6 месяцев
22.09%
1 год
39.79%
3 года*
20.15%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSEIX и FIIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEIX
SouthernSun U.S. Equity		12.54%4.06%5.40%18.85%-4.63%22.75%13.36%31.61%-23.12%10.67%
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		22.43%7.71%17.21%15.01%-14.80%25.26%18.68%23.72%-14.97%20.62%

Correlation

The correlation between SSEIX and FIIMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г.

0.89

The correlation between SSEIX and FIIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthernSun U.S. Equity

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I

Часто сравнивают с SSEIX:
SSEIX с GWSAXSSEIX с BLUEXSSEIX с BRWIXSSEIX с DNLDXSSEIX с FZAMXSSEIX с GABVXSSEIX с PFSLX
Часто сравнивают с FIIMX:
FIIMX с FSMDXFIIMX с FMCSXFIIMX с FXAIXFIIMX с MDPIXFIIMX с VNVYXFIIMX с VOOFIIMX с DSMFX

Доходность на риск

SSEIX vs. FIIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEIX
Ранг доходности на риск SSEIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FIIMX
Ранг доходности на риск FIIMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEIX c FIIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEIXFIIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.34

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.18

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.08

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

16.42

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEIX vs. FIIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FIIMX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEIX и FIIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEIXFIIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.34

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SSEIX и FIIMX

Максимальная просадка SSEIX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки FIIMX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEIX и FIIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSEIXFIIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-53.22%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-9.83%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-28.06%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-28.06%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.45%

-42.29%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

0.00%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-8.06%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.44%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEIX и FIIMX

SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSEIXFIIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.86%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.73%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

17.14%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

20.33%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.99%

+1.66%

Сравнение комиссий SSEIX и FIIMX

SSEIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FIIMX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEIX и FIIMX

Дивидендная доходность SSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FIIMX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		5.61%6.06%6.79%2.71%5.70%18.41%1.29%3.30%10.56%7.67%4.84%4.76%
SSEIX
SouthernSun U.S. Equity		6.43%7.24%12.10%12.31%19.39%14.36%0.62%1.15%7.94%0.33%0.38%5.00%

Часто задаваемые вопросы

SSEIX and FIIMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSEIX has higher volatility (5.92%) compared to FIIMX (4.86%). In terms of maximum drawdown, SSEIX dropped -48.45% vs FIIMX's -53.22%.

FIIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSEIX и FIIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор