Сравнение SSEAX с FAOAX
SSEAX (SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SSEAX returned 11.04%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SSEAX charges 0.78%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности SSEAX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SSEAX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.17% соответственно.
SSEAX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 11.04%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SSEAX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEAX SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund | 10.96% | 27.99% | 6.85% | 14.98% | -14.20% | 9.32% | 16.55% | 24.80% | -15.02% | 32.98% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between SSEAX and FAOAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SSEAX and FAOAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSEAX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
SSEAX
FAOAX
Сравнение SSEAX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund (SSEAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEAX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.28 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | -0.48 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.22 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SSEAX и FAOAX
Максимальная просадка SSEAX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEAX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSEAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -60.03% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -7.29% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -13.99% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -36.50% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.84% | -36.50% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.87% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -14.55% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.00% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEAX и FAOAX
SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund (SSEAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSEAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 0.00% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 3.98% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 9.14% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.72% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.68% | +0.49% |
Сравнение комиссий SSEAX и FAOAX
SSEAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEAX и FAOAX
Дивидендная доходность SSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SSEAX SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund | 17.04% | 18.91% | 4.26% | 2.72% | 6.37% | 20.09% | 2.49% | 2.76% | 4.05% | 2.19% | 1.72% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
SSEAX and FAOAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSEAX has higher volatility (3.96%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SSEAX dropped -55.38% vs FAOAX's -60.03%.
SSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSEAX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор