Сравнение SSDDX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDDX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | -1.39% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSDDX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции JRLVX немного впереди с 10.19%.
SSDDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 9.80%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDDX и JRLVX
SSDDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDDX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
SSDDX
JRLVX
Сравнение SSDDX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.80 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.72 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.20 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SSDDX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и JRLVX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.76% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и JRLVX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDDX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -32.53% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -11.23% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -25.64% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -32.53% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -6.13% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.61% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.36% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и JRLVX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) составляет 5.07%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDDX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.56% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.84% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 15.49% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.74% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.96% | -1.74% |