Сравнение SSCP с FSGS
SSCP (SMART Small Cap ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SSCP is actively managed, while FSGS is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSCP charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.
Доходность
Сравнение доходности SSCP и FSGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSCP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSGS
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSCP и FSGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSCP SMART Small Cap ETF | 4.30% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 5.42% |
Correlation
The correlation between SSCP and FSGS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCP vs. FSGS — Ранг доходности на риск
SSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSGS
Сравнение SSCP c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Small Cap ETF (SSCP) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCP | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCP и FSGS
Максимальная просадка SSCP за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCP и FSGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCP | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -43.26% | +38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.20% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -7.96% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCP и FSGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCP | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 15.13% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 20.03% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.70% | -3.59% |
Сравнение комиссий SSCP и FSGS
SSCP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSGS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCP и FSGS
SSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.03% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% |
SSCP SMART Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSCP and FSGS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSGS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for SSCP.
FSGS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for SSCP.
They also come from different issuers: SmartWay ETFs and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for SSCP and 0.60% for FSGS.
Подберите оптимальное распределение для SSCP и FSGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор