PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с SSGJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAIX с SSGJX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSAIX (State Street International Stock Selection Fund) and SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from State Street. Over the past 10 years, SSAIX returned 8.99%/yr vs 10.08%/yr for SSGJX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SSAIX charges 1.00%/yr vs 0.27%/yr for SSGJX.

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и SSGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у SSGJX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции SSAIX уступали акциям SSGJX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.08% соответственно.

SSAIX

1 день
-1.31%
1 месяц
0.45%
С начала года
10.06%
6 месяцев
0.13%
1 год
19.30%
3 года*
18.92%
5 лет*
9.63%
10 лет*
8.99%

SSGJX

1 день
-2.31%
1 месяц
0.67%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.18%
3 года*
18.94%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAIX и SSGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		10.06%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		12.92%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%10.93%21.27%-14.19%27.00%

Correlation

The correlation between SSAIX and SSGJX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.86

The correlation between SSAIX and SSGJX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с SSMGXSSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIV
Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с FLCHSSGJX с SSEYX

Доходность на риск

SSAIX vs. SSGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c SSGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSAIXSSGJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.09

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.87

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.71

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

10.36

-3.73

SSAIX vs. SSGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SSGJX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и SSGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и SSGJX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки SSGJX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и SSGJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAIXSSGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-36.15%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.23%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-13.61%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-30.19%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-36.15%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.31%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-8.29%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.93%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и SSGJX

Текущая волатильность для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) составляет 4.56%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAIXSSGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.22%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

12.60%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

14.57%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.93%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.76%

+1.05%

Сравнение комиссий SSAIX и SSGJX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSGJX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и SSGJX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		3.84%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SSAIX and SSGJX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGJX has higher volatility (6.22%) compared to SSAIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, SSAIX dropped -61.30% vs SSGJX's -36.15%.

SSGJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAIX и SSGJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор