Сравнение SRWAX с AYBLX
SRWAX (SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SRWAX returned 7.70%/yr vs 10.62%/yr for AYBLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SRWAX charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.
Доходность
Сравнение доходности SRWAX и AYBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRWAX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции SRWAX уступали акциям AYBLX по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.62% соответственно.
SRWAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.70%
AYBLX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам SRWAX и AYBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRWAX SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund | 7.63% | 17.71% | 9.69% | 11.24% | -14.94% | 10.18% | 9.36% | 19.13% | -7.71% | 14.29% |
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 13.44% | 19.80% | 9.64% | 15.41% | -14.39% | 15.48% | 12.92% | 22.22% | -4.43% | 15.19% |
Correlation
The correlation between SRWAX and AYBLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2003 г. | 0.91 |
The correlation between SRWAX and AYBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRWAX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск
SRWAX
AYBLX
Сравнение SRWAX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRWAX | AYBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.76 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 22.03 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRWAX и AYBLX
Максимальная просадка SRWAX за все время составила -46.91%, что больше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRWAX и AYBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRWAX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -36.28% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -6.41% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -13.39% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -20.26% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -24.24% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -3.78% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.38% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRWAX и AYBLX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) составляет 3.29%, в то время как у Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRWAX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.76% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 7.88% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 9.98% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 11.14% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 11.32% | -1.06% |
Сравнение комиссий SRWAX и AYBLX
SRWAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AYBLX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRWAX и AYBLX
Дивидендная доходность SRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AYBLX в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 3.26% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
SRWAX SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund | 4.60% | 4.84% | 4.43% | 2.91% | 12.53% | 10.03% | 3.94% | 4.34% | 2.64% | 1.83% | 2.41% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
SRWAX and AYBLX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYBLX has higher volatility (3.76%) compared to SRWAX (3.29%). In terms of maximum drawdown, SRWAX dropped -46.91% vs AYBLX's -36.28%.
AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRWAX и AYBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор