Сравнение SRSA.L с KSTR.L
SRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRSA.L returned 11.11%/yr vs 0.16%/yr for KSTR.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности SRSA.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRSA.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRSA.L показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 47.62%.
SRSA.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.01%
- 6 месяцев
- -12.54%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 6.00%
- Всё время*
- 3.32%
KSTR.L
- 1 день
- 9.85%
- 1 месяц
- -3.08%
- 6 месяцев
- 32.00%
- С начала года
- 47.62%
- 1 год
- 98.15%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.59%
Сравнение доходности по годам SRSA.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -6.88% | 65.31% | 9.25% | -5.19% | 7.61% | -6.09% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 47.62% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between SRSA.L and KSTR.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов SRSA.L и KSTR.L
Секторы
SRSA.L
KSTR.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
Здравоохранение
Энергетика
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SRSA.L
KSTR.L
-
Сырьевые материалы
SRSA.L
KSTR.L
Потребительский циклический сектор
SRSA.L
KSTR.L
Коммуникационные услуги
SRSA.L
KSTR.L
-
Потребительский защитный сектор
SRSA.L
KSTR.L
-
Недвижимость
SRSA.L
KSTR.L
-
Промышленность
SRSA.L
KSTR.L
Здравоохранение
SRSA.L
KSTR.L
Энергетика
SRSA.L
-
KSTR.L
-
Технологии
SRSA.L
-
KSTR.L
Коммунальные услуги
SRSA.L
-
KSTR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRSA.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
SRSA.L
KSTR.L
Сравнение SRSA.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRSA.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.96 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 12.78 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRSA.L и KSTR.L
Максимальная просадка SRSA.L за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRSA.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRSA.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -65.22% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -24.67% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -38.63% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -65.22% | +37.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -16.59% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -35.60% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 7.65% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRSA.L и KSTR.L
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) составляет 6.07%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что SRSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRSA.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 21.99% | -15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 35.02% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 41.79% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 34.17% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 34.08% | -2.09% |
Сравнение комиссий SRSA.L и KSTR.L
SRSA.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRSA.L и KSTR.L
Ни SRSA.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SRSA.L and KSTR.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRSA.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRSA.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
SRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while KSTR.L is China Equities. SRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for SRSA.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для SRSA.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор