PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHMX с MGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHMX с MGTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRHMX (Columbia High Yield Municipal Fund) and MGTIX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) are both mutual funds - SRHMX is a High Yield Muni fund managed by Columbia, while MGTIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, SRHMX returned 2.78%/yr vs 14.88%/yr for MGTIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SRHMX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for MGTIX.

Доходность

Сравнение доходности SRHMX и MGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHMX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у MGTIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SRHMX уступали акциям MGTIX по среднегодовой доходности: 2.78% против 14.88% соответственно.

SRHMX

1 день
0.22%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.66%
1 год
9.24%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.78%

MGTIX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.26%
1 год
9.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHMX и MGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		3.04%4.36%7.72%6.63%-17.44%6.57%3.75%9.05%2.43%7.05%
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-0.23%10.23%27.38%24.40%-18.99%26.41%22.84%40.17%1.07%28.97%

Correlation

The correlation between SRHMX and MGTIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

-0.03

The correlation between SRHMX and MGTIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia High Yield Municipal Fund

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Часто сравнивают с SRHMX:
SRHMX с SLMCXSRHMX с NMHIXSRHMX с AMHIXSRHMX с ETHYXSRHMX с OEGYXSRHMX с MMHVXSRHMX с RTHAX
Часто сравнивают с MGTIX:
MGTIX с MIGFXMGTIX с AGTHXMGTIX с SCHGMGTIX с FXAIXMGTIX с MINIXMGTIX с MITTXMGTIX с MFEIX

Доходность на риск

SRHMX vs. MGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHMX
Ранг доходности на риск SRHMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MGTIX
Ранг доходности на риск MGTIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGTIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGTIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGTIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHMX c MGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHMXMGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.85

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
1.25

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.15

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.79

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

2.64

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHMX vs. MGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHMX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа MGTIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHMX и MGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHMXMGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.85

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SRHMX и MGTIX

Максимальная просадка SRHMX за все время составила -26.04%, что меньше максимальной просадки MGTIX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHMX и MGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHMXMGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.04%

-60.05%

+34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-13.71%

+10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.81%

-18.65%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-26.52%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-32.42%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.31%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-17.13%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.08%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHMX и MGTIX

Текущая волатильность для Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) составляет 1.34%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHMXMGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

3.40%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.81%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

12.65%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

17.51%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

18.21%

-12.59%

Сравнение комиссий SRHMX и MGTIX

SRHMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MGTIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHMX и MGTIX

Дивидендная доходность SRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности MGTIX в 11.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		11.10%11.08%16.84%4.17%4.59%10.30%7.43%7.38%10.72%6.83%5.00%6.61%
SRHMX
Columbia High Yield Municipal Fund		4.63%5.65%4.79%4.30%4.46%3.40%3.83%4.55%5.10%4.30%4.56%4.55%

Часто задаваемые вопросы

SRHMX and MGTIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGTIX has higher volatility (3.40%) compared to SRHMX (1.34%). In terms of maximum drawdown, SRHMX dropped -26.04% vs MGTIX's -60.05%.

SRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHMX и MGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор