Сравнение SRAD с ZDGE
SRAD (Sportradar Group AG) and ZDGE (Zedge, Inc.) are both stocks. SRAD operates in Software - Application (Technology), while ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, SRAD returned 5.09%/yr vs 15.89%/yr for ZDGE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRAD и ZDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRAD показывает доходность -40.13%, что значительно ниже, чем у ZDGE с доходностью -0.34%.
SRAD
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -40.13%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDGE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 39.10%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- -2.29%
Сравнение доходности по годам SRAD и ZDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRAD Sportradar Group AG | -40.13% | 37.08% | 56.92% | 10.94% | -43.31% | -29.86% |
ZDGE Zedge, Inc. | -0.34% | 22.51% | 14.47% | 33.52% | -79.29% | -34.36% |
Correlation
The correlation between SRAD and ZDGE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SRAD:
$4.23B
ZDGE:
$41.95M
SRAD:
$0.22
ZDGE:
-$0.14
SRAD:
3.36
ZDGE:
1.38
SRAD:
4.71
ZDGE:
1.76
SRAD:
$1.33B
ZDGE:
$31.09M
SRAD:
$507.27M
ZDGE:
$28.59M
SRAD:
$365.19M
ZDGE:
-$1.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRAD vs. ZDGE — Ранг доходности на риск
SRAD
ZDGE
Сравнение SRAD c ZDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sportradar Group AG (SRAD) и Zedge, Inc. (ZDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRAD | ZDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.67 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.08 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRAD | ZDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.45 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.05 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SRAD и ZDGE
Максимальная просадка SRAD за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки ZDGE в -91.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRAD и ZDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRAD | ZDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -91.40% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.15% | -51.98% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -61.18% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -83.09% | +27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -69.65% | +24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 32.45% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRAD и ZDGE
Текущая волатильность для Sportradar Group AG (SRAD) составляет 11.44%, в то время как у Zedge, Inc. (ZDGE) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что SRAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRAD | ZDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 18.45% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 51.93% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.65% | 78.08% | -30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 77.76% | -25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.75% | 88.45% | -35.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRAD и ZDGE
SRAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SRAD Sportradar Group AG | 0.00% | 0.00% |
ZDGE Zedge, Inc. | 1.61% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRAD и ZDGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sportradar Group AG и Zedge, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRAD и ZDGE
SRAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о валовой прибыли в 57.79M при выручке в 352.22M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
ZDGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 8.25M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
SRAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила об операционной прибыли в 25.86M при выручке в 352.22M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ZDGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.88M при выручке в 8.25M, что соответствует операционной рентабельности -34.9%.
SRAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о чистой прибыли в -6.39M при выручке в 352.22M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
ZDGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.29M при выручке в 8.25M, что соответствует чистой рентабельности -27.7%.
Часто задаваемые вопросы
SRAD and ZDGE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZDGE has higher volatility (18.45%) compared to SRAD (11.44%). In terms of maximum drawdown, SRAD dropped -72.74% vs ZDGE's -91.40%.
ZDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRAD и ZDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор