Сравнение SQMX с UXJL
SQMX (FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. SQMX is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SQMX и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQMX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
SQMX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQMX и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 2.15% | 3.98% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between SQMX and UXJL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQMX vs. UXJL — Ранг доходности на риск
SQMX
UXJL
Сравнение SQMX c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQMX | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQMX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.91 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок SQMX и UXJL
Максимальная просадка SQMX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQMX и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQMX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -10.29% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.51% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQMX и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQMX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 13.88% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 13.88% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 13.88% | -7.61% |
Сравнение комиссий SQMX и UXJL
И SQMX, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQMX и UXJL
Ни SQMX, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SQMX and UXJL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SQMX and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
SQMX and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для SQMX и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор