PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.L с 3TSM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.L с 3TSM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) and 3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) are both exchange-traded funds - SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3TSM.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x TSM Index. SPYY.L is actively managed, while 3TSM.L is passively managed. Over the past year, SPYY.L returned 10.35% vs 524.37% for 3TSM.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYY.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for 3TSM.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и 3TSM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.L показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у 3TSM.L с доходностью 149.88%.

SPYY.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-3.03%
1 год
10.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3TSM.L

1 день
3.09%
1 месяц
19.13%
С начала года
149.88%
6 месяцев
155.97%
1 год
524.37%
3 года*
150.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.L и 3TSM.L

2026 (YTD)20252024
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-3.36%16.00%-4.69%
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities		149.88%60.55%50.30%

Correlation

The correlation between SPYY.L and 3TSM.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.51

The correlation between SPYY.L and 3TSM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities

Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QTUMSPYY.L с NVDASPYY.L с IWDA.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с VTI
Часто сравнивают с 3TSM.L:
3TSM.L с HNSC.L3TSM.L с 2MSF.L3TSM.L с 3CON.L3TSM.L с SPY3TSM.L с 3NFE.L3TSM.L с 3AMZ.L3TSM.L с 3APE.L

Доходность на риск

SPYY.L vs. 3TSM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
3TSM.L
Ранг доходности на риск 3TSM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSM.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.L c 3TSM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.L3TSM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
5.12

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.88

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

11.56

-10.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

33.54

-31.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.L vs. 3TSM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа 3TSM.L равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.L и 3TSM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.L3TSM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

5.12

-4.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и 3TSM.L

Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки 3TSM.L в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и 3TSM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.L3TSM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-93.59%

+75.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-46.56%

+31.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

0.00%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-55.66%

+50.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

16.08%

-11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и 3TSM.L

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 2.78%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) волатильность равна 37.09%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3TSM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.L3TSM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

37.09%

-34.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

77.74%

-68.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

105.51%

-92.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

114.35%

-99.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

114.35%

-99.88%

Сравнение комиссий SPYY.L и 3TSM.L

SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3TSM.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и 3TSM.L

Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%, тогда как 3TSM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		34.35%82.07%2.84%

Часто задаваемые вопросы

SPYY.L and 3TSM.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3TSM.L.

SPYY.L is categorized as Derivative Income, while 3TSM.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.45% for SPYY.L and 0.75% for 3TSM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.L и 3TSM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор