PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.L с 3APE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.L с 3APE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) and 3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) are both exchange-traded funds - SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3APE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. SPYY.L is actively managed, while 3APE.L is passively managed. Over the past year, SPYY.L returned 10.70% vs 160.23% for 3APE.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPYY.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for 3APE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и 3APE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYY.L торгуется в USD, в то время как 3APE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3APE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.L показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у 3APE.L с доходностью 29.80%.

SPYY.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.88%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-2.52%
1 год
10.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3APE.L

1 день
-1.15%
1 месяц
33.33%
С начала года
29.80%
6 месяцев
17.74%
1 год
160.23%
3 года*
19.27%
5 лет*
23.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.L и 3APE.L

2026 (YTD)20252024
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-3.36%16.00%-4.69%
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		29.80%-22.68%27.17%

Correlation

The correlation between SPYY.L and 3APE.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QTUMSPYY.L с NVDASPYY.L с IWDA.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с VTI
Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3GDE.L3APE.L с SMH3.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с 2MU.L3APE.L с GLDI.L3APE.L с 3GOO.L

Доходность на риск

SPYY.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.L3APE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.30

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.87

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

3.81

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

8.84

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.L vs. 3APE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа 3APE.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.L и 3APE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.L3APE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.30

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и 3APE.L

Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки 3APE.L в -78.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и 3APE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.L3APE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-78.44%

+60.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-41.80%

+26.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-72.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.79%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-37.05%

+32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

18.04%

-13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и 3APE.L

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 2.78%, в то время как у Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3APE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.L3APE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

15.01%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

49.91%

-40.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

69.30%

-56.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

80.88%

-66.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

85.19%

-70.72%

Сравнение комиссий SPYY.L и 3APE.L

SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3APE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и 3APE.L

Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%, тогда как 3APE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		0.00%0.00%0.00%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		34.35%82.07%2.84%

Часто задаваемые вопросы

SPYY.L and 3APE.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3APE.L.

SPYY.L is categorized as Derivative Income, while 3APE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.45% for SPYY.L and 0.75% for 3APE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.L и 3APE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор