PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.DE с ZPRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.DE с ZPRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYY.DE returned 12.40%/yr vs 9.81%/yr for ZPRS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for ZPRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.DE и ZPRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.DE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у ZPRS.DE с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции SPYY.DE превзошли акции ZPRS.DE по среднегодовой доходности: 12.40% против 9.81% соответственно.

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.23%
1 год
26.75%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%

ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.69%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.DE и ZPRS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%30.21%-6.02%8.80%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.70%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%30.21%-11.45%7.16%

Correlation

The correlation between SPYY.DE and ZPRS.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2013 г.

0.84

The correlation between SPYY.DE and ZPRS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

SPYY.DE vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.DE c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.DEZPRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.16

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.07

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.14

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

15.60

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.DE vs. ZPRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRS.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.DE и ZPRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.DEZPRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.16

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPYY.DE и ZPRS.DE

Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки ZPRS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и ZPRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.DEZPRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-40.22%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-7.22%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-24.49%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-24.49%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-40.22%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.41%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.92%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.DE и ZPRS.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) составляет 3.05%, в то время как у SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.DEZPRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.55%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.68%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

13.83%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.58%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

17.26%

-2.19%

Сравнение комиссий SPYY.DE и ZPRS.DE

SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.DE и ZPRS.DE

Ни SPYY.DE, ни ZPRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYY.DE and ZPRS.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYY.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYY.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.45% for ZPRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и ZPRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор