PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.DE с XG12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.DE с XG12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYY.DE returned 17.99%/yr vs 12.73%/yr for XG12.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.DE и XG12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.DE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 39.92%.

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.23%
1 год
26.75%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
10.62%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.31%
1 год
54.12%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.DE и XG12.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-4.86%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%

Correlation

The correlation between SPYY.DE and XG12.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.76

The correlation between SPYY.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с AVWC.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

SPYY.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.DEXG12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.33

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.57

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

7.95

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

25.46

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.DE vs. XG12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.DE на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа XG12.DE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.DE и XG12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.DEXG12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.33

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SPYY.DE и XG12.DE

Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке XG12.DE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и XG12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.DEXG12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-32.01%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.77%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-24.98%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.67%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-14.28%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.12%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.DE и XG12.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) составляет 3.05%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.DEXG12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.86%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.62%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

16.18%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.44%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

17.44%

-2.37%

Сравнение комиссий SPYY.DE и XG12.DE

SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XG12.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.DE и XG12.DE

Ни SPYY.DE, ни XG12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYY.DE and XG12.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XG12.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XG12.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.

SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.35% for XG12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и XG12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор