PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYY.DE returned 12.40%/yr vs 12.35%/yr for XDEV.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.DE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 35.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYY.DE имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции XDEV.DE немного отстают с 12.35%.

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.23%
1 год
26.75%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
12.68%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.48%
1 год
63.09%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%30.21%-6.02%8.80%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%11.62%15.67%-4.96%30.90%-12.53%22.09%-10.42%7.82%

Correlation

The correlation between SPYY.DE and XDEV.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.84

The correlation between SPYY.DE and XDEV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV

Доходность на риск

SPYY.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.DEXDEV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
4.52

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
6.13

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.81

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

10.38

-6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

39.12

-22.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.DE на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

4.52

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.71

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SPYY.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и XDEV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-35.28%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.05%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-18.02%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-18.02%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-35.28%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.07%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.56%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.DE и XDEV.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) составляет 3.05%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.77%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

11.20%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

13.89%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.96%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.90%

-0.83%

Сравнение комиссий SPYY.DE и XDEV.DE

SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.DE и XDEV.DE

Ни SPYY.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYY.DE and XDEV.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.

SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.25% for XDEV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и XDEV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор