PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.DE с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.DE с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds - SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYY.DE returned 26.58% vs 26.65% for FWRA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.DE и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYY.DE торгуется в EUR, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYY.DE показывает доходность 12.54%, а FWRA.L немного выше – 12.86%.

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%

FWRA.L

1 день
-0.27%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.31%
1 год
26.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.DE и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%5.96%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		12.88%7.84%25.87%7.53%

Correlation

The correlation between SPYY.DE and FWRA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between SPYY.DE and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

SPYY.DE vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.DE c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.DEFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.14

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.05

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.17

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

15.74

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.DE vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.DE и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.DEFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.34

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SPYY.DE и FWRA.L

Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.DEFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-20.04%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.34%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.63%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.54%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.68%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.DE и FWRA.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) составляет 3.05%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.DEFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.34%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.33%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.69%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

13.69%

+1.38%

Сравнение комиссий SPYY.DE и FWRA.L

SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.DE и FWRA.L

Ни SPYY.DE, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPYY.DE and FWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.

SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор