PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX.DE с SPYT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX.DE с SPYT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYX.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYX.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap, while SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX.DE returned 9.22%/yr vs 1.47%/yr for SPYT.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPYX.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for SPYT.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYX.DE и SPYT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) и SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX.DE показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у SPYT.DE с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции SPYX.DE превзошли акции SPYT.DE по среднегодовой доходности: 9.22% против 1.47% соответственно.

SPYX.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.36%
С начала года
17.87%
6 месяцев
16.32%
1 год
26.78%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.22%

SPYT.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.73%
1 год
-8.46%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX.DE и SPYT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		17.87%6.29%8.50%18.50%-11.19%25.16%9.05%12.87%-14.74%18.63%
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		3.11%7.33%14.79%14.90%-11.90%13.68%-12.90%5.78%-9.57%2.27%

Correlation

The correlation between SPYX.DE and SPYT.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.47

Over the past year, the correlation between SPYX.DE and SPYT.DE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYX.DE:
SPYX.DE с QQQSPYX.DE с DGSE.LSPYX.DE с VOOSPYX.DE с DGSSPYX.DE с FXAIXSPYX.DE с ACWISPYX.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с SPYT.DE:
SPYT.DE с SPYISPYT.DE с SPYSPYT.DE с ISPYSPYT.DE с SCHGSPYT.DE с SCHDSPYT.DE с OEFSPYT.DE с VTI

Доходность на риск

SPYX.DE vs. SPYT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX.DE
Ранг доходности на риск SPYX.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYT.DE
Ранг доходности на риск SPYT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX.DE c SPYT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) и SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYX.DESPYT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.58

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.74

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.52

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

-0.97

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX.DE vs. SPYT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX.DE на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SPYT.DE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX.DE и SPYT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYX.DESPYT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.58

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPYX.DE и SPYT.DE

Максимальная просадка SPYX.DE за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки SPYT.DE в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX.DE и SPYT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYX.DESPYT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-49.63%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.65%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-14.98%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-20.35%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-40.06%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-8.46%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-18.83%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

7.65%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX.DE и SPYT.DE

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SPYX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYX.DESPYT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.21%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

10.43%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

13.45%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.48%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.67%

+1.18%

Сравнение комиссий SPYX.DE и SPYT.DE

SPYX.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYT.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX.DE и SPYT.DE

Ни SPYX.DE, ни SPYT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYX.DE and SPYT.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPYX.DE.

SPYX.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SPYT.DE is Communications Equities. SPYX.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.55% for SPYX.DE and 0.18% for SPYT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX.DE и SPYT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор