Сравнение SPYV.DE с SPPY.DE
SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYV.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYV.DE returned 6.00%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 6.38% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between SPYV.DE and SPPY.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between SPYV.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
SPPY.DE
Сравнение SPYV.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.21 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 16.03 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.43 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -33.31% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -6.71% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -23.82% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -23.82% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -4.84% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.77% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и SPPY.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.69% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.79% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 11.62% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.43% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.57% | -0.21% |
Сравнение комиссий SPYV.DE и SPPY.DE
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SPYV.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SPPY.DE is S&P 500. SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор