PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT.DE с DXSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT.DE с DXSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and DXSG.DE (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Communications Equities funds - SPYT.DE tracks the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped while DXSG.DE tracks the MSCI Europe Communication Services ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYT.DE returned 1.47%/yr vs 1.87%/yr for DXSG.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DXSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYT.DE и DXSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT.DE показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у DXSG.DE с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции SPYT.DE уступали акциям DXSG.DE по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.87% соответственно.

SPYT.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.73%
1 год
-8.46%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
1.47%

DXSG.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.12%
С начала года
5.28%
6 месяцев
6.42%
1 год
-9.16%
3 года*
9.90%
5 лет*
5.78%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT.DE и DXSG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		3.11%7.33%14.79%14.90%-11.90%13.68%-12.90%5.78%-9.57%2.27%
DXSG.DE
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C		5.28%4.40%16.70%16.80%-11.47%14.65%-12.51%5.46%-8.81%0.66%

Correlation

The correlation between SPYT.DE and DXSG.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.95

The correlation between SPYT.DE and DXSG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPYT.DE:
SPYT.DE с SPYISPYT.DE с SPYSPYT.DE с ISPYSPYT.DE с SCHGSPYT.DE с SCHDSPYT.DE с OEFSPYT.DE с VTI
Часто сравнивают с DXSG.DE:
DXSG.DE с WELR.DEDXSG.DE с INDB.DEDXSG.DE с EXH6.DEDXSG.DE с LTCM.DEDXSG.DE с SC0Q.DEDXSG.DE с ZPDK.DEDXSG.DE с EXV2.DE

Доходность на риск

SPYT.DE vs. DXSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT.DE
Ранг доходности на риск SPYT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
DXSG.DE
Ранг доходности на риск DXSG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSG.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT.DE c DXSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYT.DEDXSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.57

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-0.71

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.48

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.91

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT.DE vs. DXSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT.DE на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSG.DE равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT.DE и DXSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYT.DEDXSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYT.DE и DXSG.DE

Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке DXSG.DE в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и DXSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYT.DEDXSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-47.38%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-16.98%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-17.28%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-20.23%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-37.33%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-9.16%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-19.89%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

8.89%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT.DE и DXSG.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) составляет 4.21%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSG.DE) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYT.DEDXSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.43%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.35%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.82%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.73%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.88%

-0.21%

Сравнение комиссий SPYT.DE и DXSG.DE

SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT.DE и DXSG.DE

Ни SPYT.DE, ни DXSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYT.DE and DXSG.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for SPYT.DE.

SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while DXSG.DE tracks MSCI Europe Communication Services ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.17% for DXSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и DXSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор