Сравнение SPYO.L с GLDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L).

SPYO.L и GLDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYO.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYO.L и GLDI.L

	2026 (YTD)	2025	2024
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP	-13.02%	8.13%	0.31%
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP	5.94%	49.56%	7.08%

Разные валюты инструментов

SPYO.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYO.L показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью 5.94%.

SPYO.L

1 день: -4.42%

1 месяц: -6.41%

С начала года: -13.02%

6 месяцев: -9.29%

1 год: -1.29%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

GLDI.L

1 день: 1.26%

1 месяц: -9.79%

С начала года: 5.94%

6 месяцев: 17.08%

1 год: 36.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP

Название символа

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с SPYO.L:

SPYO.L с XYLD SPYO.L с CGDV SPYO.L с SPX5.L SPYO.L с AAPI.L SPYO.L с TSLD.L SPYO.L с AMZD.L SPYO.L с SLVI.L

Часто сравнивают с GLDI.L:

GLDI.L с GLD GLDI.L с GLCC.TO GLDI.L с MAGD.L GLDI.L с UDI GLDI.L с GLDI GLDI.L с GLDY GLDI.L с JEPI

Сравнение комиссий SPYO.L и GLDI.L

SPYO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

SPYO.L

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP

GLDI.L

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

SPYO.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYO.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYO.L	GLDI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.08	1.67	-1.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.01	2.06	-2.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.33	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.09	2.23	-2.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.34	9.40	-9.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYO.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYO.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYO.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYO.L	GLDI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.08	1.67	-1.76
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.24	2.08	-2.33

Корреляция

Корреляция между SPYO.L и GLDI.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYO.L и GLDI.L

Дивидендная доходность SPYO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.02%, что больше доходности GLDI.L в 11.38%

	TTM	2025	2024
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP	61.02%	84.42%	2.75%
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP	11.38%	9.15%	1.08%

Просадки

Сравнение просадок SPYO.L и GLDI.L

Максимальная просадка SPYO.L за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYO.L и GLDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYO.L	GLDI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.68%	-16.47%	-1.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.17%	-16.47%	+2.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.17%	-10.80%	-3.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.53%	-2.54%	-1.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.91%	4.26%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYO.L и GLDI.L

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) составляет 5.56%, в то время как у IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что SPYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYO.L	GLDI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.56%	10.80%	-5.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.14%	19.11%	-9.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.29%	21.43%	-6.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.66%	18.39%	-3.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.66%	18.39%	-3.73%

Сравнение SPYO.L с GLDI.L

Доходность

Сравнение доходности SPYO.L и GLDI.L

Сравнение доходности по годам SPYO.L и GLDI.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SPYO.L

GLDI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYO.L и GLDI.L

Доходность на риск

SPYO.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

SPYO.L

GLDI.L

Сравнение SPYO.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYO.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYO.L и GLDI.L

Просадки

Сравнение просадок SPYO.L и GLDI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYO.L и GLDI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)