PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с WRNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с WRNW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) are both Energy Equities funds - SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped while WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy. Both are passively managed. Over the past year, SPYN.DE returned 54.32% vs 107.60% for WRNW.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for WRNW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и WRNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у WRNW.DE с доходностью 30.17%.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и WRNW.DE

2026 (YTD)202520242023
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%11.70%
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and WRNW.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.22

The correlation between SPYN.DE and WRNW.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE

Доходность на риск

SPYN.DE vs. WRNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c WRNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DEWRNW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.54

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.04

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

7.07

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

23.97

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. WRNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа WRNW.DE равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и WRNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DEWRNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.54

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и WRNW.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки WRNW.DE в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и WRNW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DEWRNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-49.14%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-15.04%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.04%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-20.88%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.44%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и WRNW.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) составляет 7.11%, в то время как у WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DEWRNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

10.28%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

19.33%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

30.01%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

26.02%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

26.02%

+0.04%

Сравнение комиссий SPYN.DE и WRNW.DE

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WRNW.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и WRNW.DE

Ни SPYN.DE, ни WRNW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and WRNW.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for WRNW.DE.

SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.45% for WRNW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и WRNW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор