Сравнение SPYN.DE с WELP.DE
SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Energy Equities funds - SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYN.DE returned 17.57%/yr vs 14.42%/yr for WELP.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYN.DE и WELP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYN.DE показывает доходность 35.04%, а WELP.DE немного ниже – 34.22%.
SPYN.DE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 32.60%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- 11.20%
WELP.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYN.DE и WELP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYN.DE SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 35.04% | 14.83% | -5.83% | 8.31% | 7.46% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 34.22% | -1.54% | 7.90% | 0.25% | 6.11% |
Correlation
The correlation between SPYN.DE and WELP.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between SPYN.DE and WELP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYN.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск
SPYN.DE
WELP.DE
Сравнение SPYN.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYN.DE | WELP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 3.47 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 11.93 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYN.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SPYN.DE и WELP.DE
Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и WELP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYN.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -23.55% | -35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.22% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | -23.55% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.77% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -7.88% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.56% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYN.DE и WELP.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYN.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.37% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 16.27% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 19.25% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 19.61% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 19.61% | +6.45% |
Сравнение комиссий SPYN.DE и WELP.DE
SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYN.DE и WELP.DE
SPYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPYN.DE SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 2.85% | 3.78% | 3.64% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SPYN.DE and WELP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.
SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.59% for WELP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и WELP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор