PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с TCSH.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and TCSH.TO (TD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TCSH.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by TD. SPYM is passively managed, while TCSH.TO is actively managed. Over the past year, SPYM returned 25.76% vs -0.05% for TCSH.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.16%/yr for TCSH.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYM торгуется в USD, в то время как TCSH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCSH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью -1.06%.

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%

TCSH.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-0.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%17.08%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		-1.06%8.03%-2.09%

Correlation

The correlation between SPYM and TCSH.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Доходность на риск

SPYM vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMTCSH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.10

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.18

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.14

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

0.28

+12.14

SPYM vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и TCSH.TO

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и TCSH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-7.38%

-47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.89%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.57%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-1.70%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.48%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и TCSH.TO

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.75%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

3.20%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

4.38%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

5.37%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

5.37%

+12.66%

Сравнение комиссий SPYM и TCSH.TO

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TCSH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и TCSH.TO

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.59%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and TCSH.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.

SPYM is categorized as S&P 500, while TCSH.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and TD. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.16% for TCSH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и TCSH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор