PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SPYM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM.DE returned 9.90%/yr vs 6.20%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции SPYM.DE превзошли акции EUNZ.DE по среднегодовой доходности: 9.90% против 6.20% соответственно.

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%11.39%

Correlation

The correlation between SPYM.DE and EUNZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г.

0.91

The correlation between SPYM.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

SPYM.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYM.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.85

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.65

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.00

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

10.57

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM.DE на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYM.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.85

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPYM.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYM.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-30.47%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-7.50%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-14.00%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-14.00%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-26.15%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.96%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.62%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.13%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM.DE и EUNZ.DE

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYM.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.75%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

10.35%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

12.18%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

11.41%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

13.32%

+5.08%

Сравнение комиссий SPYM.DE и EUNZ.DE

SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM.DE и EUNZ.DE

Ни SPYM.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYM.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор