PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYL.L с IUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).

SPYL.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IUSA.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		-4.26%17.97%25.60%14.82%
Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYL.L показывает доходность -4.07%, а IUSA.L немного ниже – -4.26%.

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.49%
1 год
17.53%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с IVVIUSA.L с VOO

Сравнение комиссий SPYL.L и IUSA.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LIUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.57

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

2.64

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

11.49

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.58

+0.96

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и IUSA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IUSA.L

SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.31%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IUSA.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYL.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-38.58%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-7.01%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.31%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-7.33%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IUSA.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYL.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.27%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.61%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.30%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.72%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

16.14%

-2.11%