Сравнение SPYL.L с I500.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L).
SPYL.L и I500.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. I500.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.L и I500.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYL.L и I500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | -4.07% | 17.39% | 25.33% | 14.46% |
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | -4.15% | 17.82% | 25.44% | 14.73% |
Разные валюты инструментов
SPYL.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYL.L показывает доходность -4.07%, а I500.L немного ниже – -4.15%.
SPYL.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
I500.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYL.L и I500.L
SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYL.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск
SPYL.L
I500.L
Сравнение SPYL.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.L | I500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.70 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.02 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 8.32 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SPYL.L и I500.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.L и I500.L
Ни SPYL.L, ни I500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYL.L и I500.L
Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и I500.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYL.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -20.75% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -10.30% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.70% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -3.43% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.L и I500.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYL.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.47% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.55% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.67% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.57% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.64% | -1.61% |