PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYL.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и I500.L


2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
-4.07%17.39%25.33%14.46%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
-4.15%17.82%25.44%14.73%
Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYL.L показывает доходность -4.07%, а I500.L немного ниже – -4.15%.


SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

I500.L

1 день
2.18%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.06%
1 год
18.39%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий SPYL.L и I500.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPYL.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYL.LI500.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.70

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

2.02

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

8.32

+9.95

SPYL.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYL.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.94

+0.60

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и I500.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и I500.L

Ни SPYL.L, ни I500.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и I500.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и I500.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYL.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-20.75%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.30%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.70%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.43%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.04%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и I500.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYL.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.47%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.55%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.67%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.57%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

15.64%

-1.61%