Сравнение SPYL.L с ENGW.L
SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 27.88% vs 47.42% for ENGW.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.L торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.L показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.47%.
SPYL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENGW.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 30.47%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYL.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.35% | 17.39% | 25.33% | 14.46% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.47% | 15.28% | 1.82% | 0.34% |
Correlation
The correlation between SPYL.L and ENGW.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between SPYL.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
SPYL.L
ENGW.L
Сравнение SPYL.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.79 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 13.05 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.61 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPYL.L и ENGW.L
Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -26.08% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -12.46% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.91% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -5.95% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.62% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.L и ENGW.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 3.12%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 7.75% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 17.69% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 20.55% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 23.71% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 23.71% | -9.75% |
Сравнение комиссий SPYL.L и ENGW.L
SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.L и ENGW.L
Ни SPYL.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.L and ENGW.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
SPYL.L is categorized as S&P 500, while ENGW.L is Energy Equities. SPYL.L tracks S&P 500, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор