PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYL.L с 500P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и 500P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как 500P.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у 500P.L с доходностью 7.93%.


SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*

500P.L

1 день
0.26%
1 месяц
6.12%
С начала года
7.93%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.65%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.L и 500P.L


2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
10.35%17.39%25.33%14.46%
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
7.93%15.87%26.79%15.75%

Correlation

The correlation between SPYL.L and 500P.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between SPYL.L and 500P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Доходность на риск

SPYL.L vs. 500P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c 500P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYL.L500P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.19

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

8.48

+6.03

SPYL.L vs. 500P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500P.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и 500P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYL.L500P.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.04

+0.87

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и 500P.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки 500P.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и 500P.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYL.L500P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-28.73%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-10.77%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.41%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-6.12%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.78%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и 500P.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYL.L500P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.60%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.32%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.33%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

16.18%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.27%

-2.31%

Сравнение комиссий SPYL.L и 500P.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии 500P.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и 500P.L

Ни SPYL.L, ни 500P.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPYL.L and 500P.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.

SPYL.L tracks S&P 500, while 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.07% for 500P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и 500P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор