Сравнение SPYL.L с 500P.L
SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and 500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPYL.L tracks the S&P 500 while 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 27.88% vs 23.65% for 500P.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for 500P.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.L и 500P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.L торгуется в USD, в то время как 500P.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.L показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у 500P.L с доходностью 7.93%.
SPYL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500P.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYL.L и 500P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.35% | 17.39% | 25.33% | 14.46% |
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.93% | 15.87% | 26.79% | 15.75% |
Correlation
The correlation between SPYL.L and 500P.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between SPYL.L and 500P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.L vs. 500P.L — Ранг доходности на риск
SPYL.L
500P.L
Сравнение SPYL.L c 500P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.L | 500P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.19 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 8.48 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.04 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SPYL.L и 500P.L
Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки 500P.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и 500P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -28.73% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -10.77% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.41% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -6.12% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.78% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.L и 500P.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.60% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.32% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.33% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 16.18% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 16.27% | -2.31% |
Сравнение комиссий SPYL.L и 500P.L
SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии 500P.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.L и 500P.L
Ни SPYL.L, ни 500P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.L and 500P.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.
SPYL.L tracks S&P 500, while 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.07% for 500P.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и 500P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор