Сравнение SPYL.DE с UBU9.DE
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - SPYL.DE tracks the S&P 500 Index while UBU9.DE tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 25.56% vs 25.48% for UBU9.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и UBU9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYL.DE показывает доходность 11.37%, а UBU9.DE немного ниже – 11.29%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBU9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и UBU9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.29% | 4.68% | 32.18% | 8.59% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and UBU9.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between SPYL.DE and UBU9.DE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
UBU9.DE
Сравнение SPYL.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.DE | UBU9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.53 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 12.53 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и UBU9.DE
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и UBU9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -33.82% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.19% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.45% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.01% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и UBU9.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеют волатильность 2.66% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.66% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.60% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 11.55% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.21% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.10% | -1.49% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и UBU9.DE
И SPYL.DE, и UBU9.DE имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и UBU9.DE
SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.80% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SPYL.DE and UBU9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE and UBU9.DE have the same expense ratio: 0.03% per year.
SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while UBU9.DE tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and UBS.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и UBU9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор