Сравнение SPYK.DE с AYEW.DE
SPYK.DE (SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - SPYK.DE tracks the MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYK.DE returned 15.13%/yr vs 21.48%/yr for AYEW.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYK.DE и AYEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYK.DE показывает доходность 50.09%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 24.61%.
SPYK.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 17.71%
- С начала года
- 50.09%
- 6 месяцев
- 47.48%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 16.39%
AYEW.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYK.DE и AYEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYK.DE SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.09% | 10.46% | 8.46% | 35.03% | -28.76% | 36.64% | 13.36% | 6.97% |
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 24.61% | 9.65% | 33.73% | 55.77% | -29.69% | 41.89% | 30.99% | 12.00% |
Correlation
The correlation between SPYK.DE and AYEW.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between SPYK.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYK.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск
SPYK.DE
AYEW.DE
Сравнение SPYK.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYK.DE | AYEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.01 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 8.00 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYK.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.02 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPYK.DE и AYEW.DE
Максимальная просадка SPYK.DE за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYK.DE и AYEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYK.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -31.36% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -14.98% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.02% | -29.01% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -30.10% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.13% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -7.74% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 5.64% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYK.DE и AYEW.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SPYK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYK.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 6.77% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 14.89% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 19.98% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 22.77% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 23.48% | +0.70% |
Сравнение комиссий SPYK.DE и AYEW.DE
И SPYK.DE, и AYEW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYK.DE и AYEW.DE
SPYK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.82% | 0.40% | 0.65% | 0.12% |
SPYK.DE SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYK.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYK.DE and AYEW.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
SPYK.DE tracks MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPYK.DE и AYEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор